在股票行情中，金融风险定价模型是用于评估和定价金融产品风险的数学模型。这些模型基于一系列假设和公式，可以估计股票价格变动的概率，并根据风险程度来确定合理的价格。CAPM建立在以下基本假设上：1.所有投资者都是理性的，并且希望在投资过程中最大化他们的效用。根据这个公式，一个股票的预期回报率与市场风险溢价成正比，贝塔系数的大小则表示了股票与市场的相关性。
在股票行情中，金融风险定价模型是用于评估和定价金融产品风险的数学模型。这些模型基于一系列假设和公式，可以估计股票价格变动的概率，并根据风险程度来确定合理的价格。
一个常用的金融风险定价模型是资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）。CAPM建立在以下基本假设上：
1. 所有投资者都是理性的，并且希望在投资过程中最大化他们的效用。
2. 投资者在决定投资组合时，只关注两个方面的风险：市场风险（即系统风险）和特定风险（即非系统风险）。
3. 投资者可以自由借贷和贷款，并且借贷利率相同。
根据CAPM，一个股票的预期回报可以通过以下公式计算：
E(Ri) = RF + βi * [E(Rm) - RF]
其中，E(Ri)是股票的预期回报率，RF是无风险利率，βi是股票的贝塔系数，E(Rm)是市场的预期回报率。
根据这个公式，一个股票的预期回报率与市场风险溢价（即市场回报率与无风险利率之差）成正比，贝塔系数的大小则表示了股票与市场的相关性。
除了CAPM，还有其他一些金融风险定价模型，如套利定价模型（Arbitrage Pricing Theory，APT），它也用于对股票进行定价。
总的来说，金融风险定价模型是在金融市场中评估和定价股票风险的重要工具，通过对市场和系统风险的估计，可以帮助投资者做出理性的投资决策。