根据马科维茨投资组合理论，投资者可以通过优化投资组合的权重来降低整体风险，并最大化投资组合的预期回报。然而，马科维茨投资组合理论也有一些限制和假设，例如假设市场是有效的，资产的收益率和风险是可预测和不变的。总的来说，马科维茨投资组合理论为投资者提供了一种理性和系统化的方法来构建投资组合，并在风险和收益之间寻求最优平衡。
一种经典的投资组合理论是马科维茨投资组合理论（Markowitz Portfolio Theory）。
马科维茨投资组合理论是由哈里·马科维茨于1952年提出的，他是获得诺贝尔经济学奖的经济学家。该理论的核心思想是：投资者可以通过适当地选择和组合不同的资产来实现风险和收益的最优平衡。
该理论假设投资者关注的是投资组合的整体风险和回报，而不是单个资产的特定风险和回报。投资者根据资产的预期收益率、风险以及它们之间的相关性来构建投资组合。
根据马科维茨投资组合理论，投资者可以通过优化投资组合的权重来降低整体风险，并最大化投资组合的预期回报。具体而言，投资者可以利用资产间的低相关性或负相关性来实现风险的分散，从而降低整体投资组合的波动率。
马科维茨投资组合理论提供了一种数学模型来计算最优投资组合的权重，该模型称为均值-方差模型（Mean-Variance Model）。该模型的核心思想是最小化投资组合的风险，同时最大化预期回报。
投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标来使用马科维茨投资组合理论。例如，保守型投资者可能更加注重降低风险，而愿意承担较低的回报；而激进型投资者可能更注重追求高回报，愿意承担更高的风险。
然而，马科维茨投资组合理论也有一些限制和假设，例如假设市场是有效的，资产的收益率和风险是可预测和不变的。实际上，市场可能存在非理性的行为和不确定性，这可能导致投资组合表现与理论预期有所偏离。
总的来说，马科维茨投资组合理论为投资者提供了一种理性和系统化的方法来构建投资组合，并在风险和收益之间寻求最优平衡。然而，在实际应用中，投资者需要综合考虑各种因素，如市场情况、个人经验和判断，以及其他投资理论和工具，来制定最适合自己的投资策略。